Estratégias normais de negociação de alcance verdadeiro

Estratégias de negociação.

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Este site está atualmente inativo, já que decidi afastar-se do comércio exclusivo de Forex em 2018 e, como tal, não assumirá novos clientes treinadores nessa área.

Eu retomei meu foco no coaching como mentor do mercado de ações onde eu executo um programa de mentoring garantido de estoque garantido.

Além disso, agora você pode acessar o que considero ser o melhor serviço de alerta de negociação de opções de ações.

Claro que estou tendenciosa e com uma taxa de sucesso variando entre 68,2% e 72,4%, é difícil não ser tendencioso.

Se você quer acompanhar o que estou fazendo todos os dias, você pode obter acesso ao meu relatório do mercado de ações dail.

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Negociação com faixa média verdadeira (ATR)

Tradestation, o meu provedor de gráficos atual tem uma boa ferramenta chamada Radar, o que me permite ter o Range Real Médio (ATR) mostrado em uma tabela, então eu não preciso ter um gráfico diário sempre aberto com a linha squiggly em todo o gráfico.

Como você pode apreciar, esta não é uma ciência exata, pois haverá dias em que o ATR não é feito e os dias em que o ATR está completo esmagado e move o dobro de ATR normal.

No entanto, me serviu bem há muitos anos para destacar quais pares têm "potencial comercial" e quais pares eu provavelmente deveria sair para o dia.

Mencionado em um artigo anterior, o Average True Range ou ATR era curto. Eu também costumo me referir a isso como o intervalo de dias médios.

Vamos dar certo ao ponto, não vejo necessidade de aborrecê-lo com a forma como é calculado, pois existem muitos livros sobre o assunto de indicadores que podem dizer-lhe isso.

O que me interessa é;

O que um determinado par de moedas se move em média do seu alto para o seu baixo?

Eu tende a olhar para o período 14 e 100 ATR perante os gráficos diários para ver o que, em média, o intervalo alto / baixo é nos últimos 14 dias e nos últimos 100 dias para me dar uma média de curto prazo e longo prazo.

Por que o ATR é importante para mim?

Bem, primeiro o que eu quero saber é que o par de moedas que eu estou olhando tem "potencial" para mover?

Ao olhar para o ATR, posso ver o que ele faz em média durante um determinado período. Esta é a minha "expectativa" para o dia.

Voltando ao artigo "Trade Potential", você verá em detalhes como uso esse indicador.

Como um exemplo rápido aqui, se eu tiver um ATR de 100 pedaços e o intervalo durante a noite é de 30 pips, então eu tenho uma "expectativa" de 70 pip para os dias de negociação intradiária.

Na imagem acima, a EURJPY mostra que, em média, coloca em cerca de 200 pb de alto a baixo alcance durante um dia de negociação (no momento da redação). Então, mesmo que tenha feito uma movimentação durante a noite de 100 pip, ainda há "potencial" para mover mais 50% ou 100 pips durante o dia de negociação atual.

Tradestation, o meu provedor de gráficos atual tem uma boa ferramenta chamada Radar, o que me permite exibir isso em uma tabela, então eu precisava ter um gráfico diário sempre aberto com a linha squiggly em todo o gráfico.

Como você pode apreciar, esta não é uma ciência exata, pois haverá dias em que o ATR não é feito e os dias em que o ATR está completo esmagado e move o dobro de ATR normal. No entanto, ele me serviu bem durante muitos anos, destacando quais pares têm um potencial comercial e quais pares eu provavelmente deveria sair para o dia.

Entre no Território rentável com alcance verdadeiro médio.

O indicador conhecido como intervalo verdadeiro médio (ATR) pode ser usado para desenvolver um sistema comercial completo ou ser usado para sinais de entrada ou saída como parte de uma estratégia. Os profissionais usaram esse indicador de volatilidade há décadas para melhorar seus resultados comerciais. Descubra como usá-lo e por que você deve tentar.

Quão perto as Bollinger Bands® superiores e inferiores estão em um determinado momento, ilustra o grau de volatilidade que o preço está experimentando. Podemos ver que as linhas começam bastante distantes no lado esquerdo do gráfico e convergem à medida que se aproximam do meio do gráfico. Depois de se tocar um pouco, eles se separam novamente, mostrando um período de alta volatilidade seguido por um período de baixa volatilidade. (Para mais informações, consulte Basics Of Bollinger Bands®).

Bollinger Bands® são bem conhecidos e eles podem nos contar um ótimo acordo sobre o que provavelmente acontecerá no futuro. Saber que um estoque provavelmente experimentará maior volatilidade depois de se mudar dentro de uma faixa estreita, esse estoque vale a pena colocar uma lista de vigilância comercial. Quando ocorre a ruptura, é provável que o estoque experimente uma movimentação acentuada. Por exemplo, quando Hansen (Nasdaq: HANS) surgiu dessa baixa faixa de volatilidade no meio do gráfico (mostrado acima), quase dobrou de preço nos próximos quatro meses.

O ATR é outra maneira de ver a volatilidade. Na Figura 2, vemos o mesmo comportamento cíclico em ATR (mostrado na seção inferior do gráfico) como vimos com Bollinger Bands®. Períodos de baixa volatilidade, definidos por valores baixos da ATR, são seguidos por grandes movimentos de preços.

Negociação com ATR.

O uso do ATR é mais comumente usado como um método de saída que pode ser aplicado independentemente da forma como a decisão de entrada é feita. Uma técnica popular é conhecida como a "saída do candelabro" e foi desenvolvida por Chuck LeBeau. A saída do candelabro coloca uma parada final sob a mais alta elevação que o estoque atingiu desde que você entrou no comércio. A distância entre o nível mais elevado e o nível de parada é definida como algumas vezes a ATR. Por exemplo, podemos subtrair três vezes o valor da ATR da maior alta desde que entramos no comércio. (Para leitura relacionada, consulte Técnicas de Trailing-Stop).

O valor dessa parada final é que ele se move rapidamente para cima em resposta à ação do mercado. LeBeau escolheu o nome do candelabro porque "assim como um candelabro desliza do teto de uma sala, a saída do candelabro fica no alto ou no teto do nosso comércio".

A vantagem da ATR.

Os sistemas de separação ATR podem ser usados ​​por estratégias de qualquer período de tempo. Eles são especialmente úteis como estratégias comerciais diárias. Usando um período de tempo de 15 minutos, os comerciantes do dia adicionam e subtraem a ATR do preço de fechamento do primeiro bar de 15 minutos. Isso fornece pontos de entrada para o dia, e as paradas são colocadas para fechar o comércio com perda se os preços retornarem ao fim dessa primeira barra do dia. Qualquer período de tempo, como cinco minutos ou 10 minutos, pode ser usado. Esta técnica pode usar um ATR de 10 períodos, por exemplo, que inclui dados do dia anterior. Outra variação é usar um múltiplo de ATRs, que pode variar de uma quantidade fracionada, como a metade, para até três (além disso, há muito poucos negócios para tornar o sistema rentável). Em seu livro de 1990, "Day Trading with Short-Term Price Patterns and Opening Range Breakout", Toby Crabel demonstrou que esta técnica funciona em uma variedade de commodities e futuros financeiros.

Alguns comerciantes adaptam a metodologia de ondas filtradas e usam ATRs em vez de movimentos percentuais para identificar os pontos de giro do mercado. Sob essa abordagem, quando os preços movem três ATRs do menor fechamento, uma nova onda começa. Uma nova onda descendente começa sempre que o preço move três ATRs abaixo do fechamento mais alto desde o início da onda ascendente. (Para mais informações, veja Surf's Up With Filtered Waves.)

Como usar o ATR em uma estratégia Forex.

pela Walker England.

Os comerciantes de Forex podem usar o ATR para avaliar a volatilidade do mercado. Os comerciantes devem usar paradas maiores e metas lucrativas à medida que ATR aumenta. A leitura de ATR pode ser facilitada através do uso do ATR no indicador de pips.

ATR (Average True Range) é um indicador técnico fácil de ler, projetado para ler a volatilidade do mercado. Quando um comerciante de Forex sabe ler a ATR, eles podem usar a volatilidade atual para avaliar a colocação das ordens de parada e limite em posições existentes. Hoje vamos analisar a ATR e como aplicá-la à nossa negociação.

Aprenda Forex & ndash; Tendência EURJPY com ATR.

(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)

ATR é considerado um indicador de volatilidade, pois mede a distância entre uma série de altos e baixos anteriores, para um número ou períodos específicos. O ATR é exibido com uma decimal para indicar o número de pips entre as alturas e os mínimos do período. Isso é importante para um comerciante, à medida que a volatilidade aumenta, assim será um gráfico de valor ATR. À medida que a volatilidade diminui, e a diferença entre os períodos selecionados, os altos e baixos diminuem, assim como a ATR.

Os comerciantes podem usar o ATR para gerenciar ativamente sua posição de acordo com a volatilidade. Quanto maior a leitura da ATR em um par específico, maior será a parada que deve ser usada. Isso faz sentido como uma parada apertada em um par de moedas particularmente volátil é mais propenso a ser executado. Além disso, uma parada larga em um par menos volátil pode fazer paradas desnecessariamente grandes. Isso também pode ser válido com ordens limitadas. Se ATR é um valor maior, os comerciantes podem procurar mais pips em um comércio específico. Por outro lado, se a ATR indicar que a volatilidade é baixa, os comerciantes podem moderar suas expectativas comerciais com ordens limitadas menores.

Aprenda Forex & ndash; ATR in Pips Indicator.

(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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Faixa verdadeira média - ATR.

O que é o "alcance verdadeiro médio - ATR"

O intervalo verdadeiro médio (ATR) é uma medida de volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro "Novos conceitos em sistemas de comércio técnico". O indicador de alcance verdadeiro é o maior do seguinte: atual alto menos a baixa atual, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior e o valor absoluto da corrente baixa menos o fechamento anterior. O intervalo verdadeiro médio é uma média móvel, geralmente 14 dias, das faixas verdadeiras.

BREAKING Down 'Rácio verdadeiro médio - ATR'

Exemplo de Cálculo ATR.

Os comerciantes podem usar períodos mais curtos para gerar mais sinais de negociação, enquanto os períodos mais longos têm maior probabilidade de gerar menos sinais de negociação. Por exemplo, suponha que um comerciante de curto prazo apenas deseja analisar a volatilidade de um estoque durante um período de cinco dias de negociação. Portanto, o comerciante poderia calcular o ATR de cinco dias. Supondo que os dados do preço histórico sejam organizados em ordem cronológica reversa, o comerciante encontra o máximo do valor absoluto da corrente alta menos a baixa atual, o valor absoluto da alta atual menos o fechamento anterior e o valor absoluto da baixa atual menos a próximo fechamento. Estes cálculos do intervalo verdadeiro são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e são calculados em média para calcular o primeiro valor da ATR de cinco dias.

Cálculo ATR estimado.

Suponha que o primeiro valor do ATR de cinco dias seja calculado em 1,41 e o sexto dia tenha um verdadeiro intervalo de 1,09. O valor de ATR seqüencial pode ser estimado pela multiplicação do valor anterior do ATR pelo número de dias menos um, e depois adicionando o intervalo verdadeiro para o período atual para o produto. Em seguida, divida a soma pelo cronograma selecionado. Por exemplo, o segundo valor do ATR é estimado em 1,35, ou (1,41 * (5 - 1) + (1,09)) / 5. A fórmula pode ser repetida durante todo o período de tempo.

Melhores estratégias de negociação de curto prazo - Cálculo ATR.

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O Fade de 20 dias é uma das melhores estratégias de negociação a curto prazo para qualquer mercado Bom dia de todos, eu queria deixar todos os leitores do nosso blog saber que os dois últimos artigos e vídeos sobre a união de algumas das melhores estratégias de negociação de curto prazo recebidas Comentários maravilhosos de nossos leitores, e queria agradecer a todos por isso.

Esta é a última parte da série e vou passar pela colocação de parada de perda e posicionamento de metas de lucro para a nossa estratégia de desvanecimento de 20 dias que mostrei durante os últimos 2 dias. Se você não leu os artigos ou viu os vídeos, há um link para ambos abaixo.

Na segunda-feira, eu demonstrei como o aumento do comprimento de uma média móvel aumentará suas chances de negociações em seu caminho. O melhor número foi de cerca de 90 dias. Este exercício demonstrou como o aumento da sua média móvel ou do seu comprimento de fuga de 20 dias para 90 dias pode aumentar sua porcentagem de negócios lucrativos de 30% de rentabilidade para cerca de 56% de rentabilidade, isso é enorme.

Na terça-feira, demonstrei como podemos tomar um método que tenha uma relação vencedora terrível e reverte-lo para fornecer uma percentagem muito alta de vencedores em comparação com os perdedores.

Eu tirei as fugas de 20 dias que renderam uma relação vencedora terrível e a revertei. Em vez de comprar folhetos de 20 dias, nós desapareceríamos e fazemos o mesmo com a desvantagem. Eu também forneci alguns filtros para ajudar a aumentar ainda mais as chances.

O método é chamado de desvanecimento de 20 dias e hoje irei cobrir o posicionamento de stop loss e o posicionamento de meta de lucro para esta estratégia.

Algumas das melhores estratégias de negociação de curto prazo são simples de aprender e comercializar.

Eu recomendo que você preste atenção porque acho que este método fornece cerca de 70% de ganhos para perda e atua melhor do que a maioria dos sistemas de negociação que vendem por milhares de dólares.

Lembre-se, não há correlação entre métodos de negociação caros ou complexos e rentabilidade.

O desvanecimento de 20 dias continua a ser um dos mais rentáveis ​​e uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo que já troquei, e troquei praticamente todas as estratégias que você pode imaginar.

Como funciona o indicador ATR.

O indicador ATR representa o alcance médio verdadeiro, foi um dos poucos indicadores que foram desenvolvidos por J. Welles Wilder e apresentado em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems.

Embora o livro tenha sido escrito e publicado antes da era do computador, surpreendentemente, resistiu ao teste do tempo e vários indicadores que foram apresentados no livro continuam sendo alguns dos melhores e mais populares indicadores utilizados para negociação de curto prazo até hoje.

Uma coisa muito importante a ter em mente sobre o indicador ATR é que não é usado para determinar a direção do mercado de forma alguma. O objetivo exclusivo deste indicador é medir a volatilidade para que os comerciantes possam ajustar suas posições, parar os níveis e metas de lucros com base no aumento e diminuição da volatilidade.

A fórmula para o ATR é muito simples: o Wilder começou com um conceito chamado True Range (TR), que é definido como o maior do seguinte: Método 1: Corrente Máximo menos a corrente Baixa Método 2: Corrente Alta menos o anterior Fechar ( valor absoluto) Método 3: atual menos menos o fechamento anterior (valor absoluto) Um dos motivos pelo qual Wilder usou uma das três fórmulas foi certificar-se de que seus cálculos representavam lacunas.

Ao medir apenas a diferença entre o preço alto e baixo, as lacunas não são consideradas. Ao usar o maior número dos três cálculos possíveis, a Wilder assegurou-se de que os cálculos fossem explicados por lacunas que ocorrem durante as sessões durante a noite.

Tenha em mente que todo o software de gráficos de análise técnica incorporou o indicador ATR. Portanto, você não precisará calcular nada manualmente. No entanto, Wilder usou um período de 14 dias para calcular a volatilidade; A única diferença que faço é usar um ATR de 10 dias em vez dos 14 dias.

Eu acho que o prazo mais curto reflete melhor com as posições de negociação de curto prazo. O ATR pode ser usado intra-dia para comerciantes do dia, basta alterar o 10 dia para 10 barras e o indicador calculará a volatilidade com base no prazo escolhido.

Aqui está um exemplo de como o ATR parece quando adicionado a um gráfico. Vou usar os exemplos de ontem para que você possa aprender sobre o indicador e ver como o usamos ao mesmo tempo.

Antes de entrar na análise, deixe-me dar-lhe as regras para a perda de lucro e objetivo de lucro para que você possa ver como isso se parece visualmente. O nível de parada de perda é 2 * 10 dias ATR e o objetivo de lucro é 4 * 10 dias ATR.

Certifique-se de saber exatamente o que o ATR de 10 dias é igual antes de entrar na ordem.

Subtrair o ATR do seu nível de entrada real. Isto irá dizer-lhe onde colocar o seu nível de parada de perda.

Neste exemplo, você pode ver como eu calculo o objetivo de lucro usando o ATR.

O método é idêntico ao cálculo dos níveis de parada de perda. Você simplesmente leva o ATR no dia em que você inseriu o cargo e multiplicá-lo por 4. As melhores estratégias de negociação de curto prazo têm metas de lucro que são pelo menos o dobro do seu risco.

Observe como o nível ATR agora é menor em 1.01, isto é declínio na volatilidade.

Não se esqueça de usar o nível ATR original para calcular sua parada de perda e colocação de meta de lucro. A volatilidade diminuiu e ATR passou de 1,54 para 1,01. Use o 1.54 original para ambos os cálculos, a única diferença é lucro metas obter 4 * ATR e parar os níveis de perda obter 2 * ATR.

Se você estiver levando posições longas, você deve subtrair o ATR de parada de sua entrada e adicionar o ATR para seu objetivo de lucro. Para posições curtas, você precisa fazer o contrário, adicionar a perda de perda de ATR à sua entrada e subtrair a ATR do seu objetivo de lucro.

Por favor, reveja isso para que você não se confunda ao usar o ATR para parar a colocação de perdas e posicionar o alvo de lucro. Isso conclui nossa série de três partes sobre as melhores estratégias de negociação de curto prazo que funcionam no mundo real.

Lembre-se, as melhores estratégias de negociação de curto prazo não precisam ser complicadas ou custar milhares de dólares para serem lucrativos. Para mais informações sobre este tópico, acesse: Análise Técnica de Negociação - Double Tops e Bottoms e Aprenda Análise Técnica - O Caminho Direito Tudo o melhor, Senior Trainer de Roger Scott, Market Geeks.

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